前言

最近會總結下我了解到的互金行業各個評分卡的知識，包括但不限于A,B,C卡以及相關的業務知識和用到的技術。很早之前就有這樣的想法，最近剛好有這樣的機會，就簡單記錄下。如果有問題，請大家及時指正。

基本概念

1、信用違約風險的基本概念

什么是信用違約風險：

定義：交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經濟損失的風險 ，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發生偏離的可能性，它是金融風險的主要類型。
一句話總結：未在規定時間內還錢給借錢人造成的風險。這里面有一個很重要的隱變量時間。任何資金的使用都是有時間成本！

組成部分

PD 違約概率(probability of default, PD) ：用戶在當前正常還款的條件下未來可能發生違約的概率，是一個條件概率。
LGD 違約條件下的損失率 （LGD，loss given default)：在當前已經違約的條件下，未來可能會損失的概率。（也就是催收會讓多少客戶還錢，還有多少錢催不回來了。）
EAD 違約風險下的敞口暴露
RWA 風險權重資產
EL 期望損失

違約的主體

個人：
公司：公司借錢后違約，公司發行債券后違約
國家：國家發行債券后不能償還本金及利息的違約

個貸中常用的違約定義

• M3 & M3+ 逾期 （M的定義在各個產品的中不同，如M3在長期貸款（產品期次大于12期以上的產品）指超過三個月以上都沒有還錢）
• 債務重組： 借款人發生財務困難，通過其他形式來償還債務：如以資產抵押，修改債務條件等。將債務重新組合。
• 個人破產：個人申請破產后，金融機構無法向債務人進行債務追償。也被視為違約
• 銀行主動關戶或注銷 ：如洗錢
• 其他相關違法行為

M0，M1，M2的定義

M0：最后繳款日的第二天到下一個賬單日即下一個還款日 （還款日到還款日+一個月+一天的時間段內沒有還錢則稱為M0逾期）
M1：M0時段的延續，即在未還款的第二個賬單日到第二次賬單的最后繳款日之間（在M0基礎之上再加一個月）
M2：M1的延續，即在未還款的第三個賬單日到第三次賬單的最后繳款日之間

2、申請評分卡的重要性和特性

信貸場景中的評分卡

• 以分數的形式來衡量風險幾率的一種手段
• 是對未來一段時間內違約/逾期/失聯概率的預測
• 有一個明確的(正)區間
• 通常分數越高越安全 （分數與逾期率成反比）
• 數據驅動
• 反欺詐評分卡、申請評分卡（反欺詐和申請都處在申請環節）、行為評分卡（行為處在監控環節）、催收評分卡（催收處在逾期管理環節）

申請評分卡的概念

定義：用在申請環節，以申請者在申請當日及過去的信息為基礎， 預測未來放款后的逾期或者違約概率 （是條件概率：以申請前的各種信息來預測放款后是否會發生違約）

為什么要開發申請評分卡

• 風險控制：借貸生命周期的第一個關口（貸款人的第一個評分步驟）
• 營銷：優質客戶識別
• 資本管理：可作為PD模型的一個因子

評分卡的特性 （一個人的信用分數由兩部分組成：還款能力和還款意愿）

• 穩定性：當總體逾期/違約概率不變時，分數的分布也應不變
• 區分性：違約人群與正常人群的分數應當有顯著差異
• 預測能力：低分人群的違約率更高
• 和逾期概率等價：評分可以精準地反映違約/逾期概率，反之亦然
  一個好的評分卡模型的數據分布應該有以上幾個特點

貸前準入環節中申請評分卡的流程

總結：

A卡算是整個風控的入口，所以重要性可想而知，但是能夠在實際中用A卡完全代替傳統的風控規則引擎的應該不多，原因有兩點：1、相比較于A卡，傳統風控規則效果更好。2、金融業比較保守（特別是對于A卡，試錯成本較高）！

對于A卡的一些想法：個人覺得A卡目前適合各種風控團隊做實驗，但是最好不要把A卡當做重要的公司或團隊目標來做，因為就算做出來，并且效果不錯，也不一定能用。
為什么？因為A卡的效果要往往比實際的傳統風控引擎的效果差點，即使兩者的效果很接近，中間還要計算兩種方案對應的成本（包括人力成本<風控規則牽涉到比較多的人力成本如各種政策，風險分析師等；而A卡相對來說需要的人力較少>，資金成本<比如兩種方案對應的壞賬率的差距等>。只有A卡賺的人力成本能夠彌補虧的資金成本才能考慮做這樣的方案替換，但是現實中資金成本是隨著貸款量越來越大，所以一般A卡的方案不可行）。
所以個人覺得無論對于公司還是風控團隊來說，做A卡的風險高，成本高，且實際收益可能會很低。可以考慮從B卡，C卡等入手，先做些成績，然后再探索A卡的制作。