打開文件所在位置，獲取數據。選中變量右鍵open打開var
操作EViews,在VAR對象的工具欄中選擇“View”|“Lag Structure”|“AR Roots Table/ AR Roots Graph”選項，得到AR根的表和圖。
結果顯示：VAR模型所有根模的倒數都小于1，即都在單位圓內，該模型是穩定的。
VAR模型的滯后結構檢驗
Granger因果檢驗
Granger因果檢驗的原假設是
H0：變量x不能Granger引起變量y
備擇假設是
H1：變量x能Granger引起變量y
在EViews軟件操作中，選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Lag Structure”|“Granger Causality/Block Exogeneity Tests”選項，可得到檢驗結果 。
右圖的檢驗結果為：
在5%的顯著性水平下，變量INCOME能Granger引起變量CONS及INVEST，即拒絕原假設；但變量CONS不能Granger引起變量INVEST及INCOME，即接受原假設。
滯后排除檢驗
滯后排除檢驗（Lag Exclusion Tests）是對VAR模型中的每一階數的滯后進行排除檢驗。如右圖所示。
選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Lag Structure”|“Lag Length Criteria”選項，在彈出的對話框中輸入最大滯后階數，然后單擊“OK”按鈕即可得到檢驗結果。
脈沖相應函數
在EViews軟件操作中，選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Impulse Response…”選項，或者直接點擊VAR對象工具欄中的“Impulse”功能鍵即可得到脈沖響應函數的設定對話框。
對于穩定的VAR模型，脈沖響應函數應趨于0，累積響應趨于非0常數。
方差分解
在EViews軟件操作中，選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Variance Decomposition…”選項，彈出對話框。
Johansen協整檢驗
在EViews軟件操作中，選擇VAR01對象工具欄中的“View”|“Cointegration Test…”選項，打開下圖所示的協整檢驗設定對話框。
向量誤差修正（VEC）模型
選擇主菜單欄中的“Quick”|“Estimate VAR…”選項，在VAR模型對話框中選擇“Vector Error Correction”選項。“Basics”選項卡內容的設定與VAR模型相同。不同的是滯后區間的設定，VEC模型中的滯后間隔說明的是一階差分后的滯后。
