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前言

資產配置多元化是投資的唯一免費午餐 —— 馬克維茨。 在市場中有兩種策略：趨勢策略和震蕩策略。趨勢追蹤策略的特點在大行情的波動段找到有效的交易信號。而震蕩策略則是一種反趨勢策略，一波大幅上漲后容易出現下跌，而一波大幅下跌后容易出現上漲。 如果只單純的因為漲多了就去放空，或跌多了就去作多，這樣是沒辦法獲利的，還很容易虧損。但是這不代表逆勢策略一無是處，特別是在策略組合中，逆勢策略是不可缺的一種策略，在組合中不需要逆勢策略輸出多少利潤，只要長期下來打平或小贏就已足夠。因為在策略組合中，可以有效降低整體組合的波動率。

策略核心邏輯

進場：順大勢，逆小勢。運用了雙重趨勢判斷，基本趨勢判斷標準為長期均線，次級趨勢判斷標準運用了隨機震蕩指數，二者完美結合，確定進場點。 離場：隨機指數反轉止損；基本趨勢反轉反手。

策略優勢

優勢一：參數少，敏感低 核心參數只有3個，可優化空間很小，避免過度優化。且參數敏感度極低。

優勢二：勝率高，可用于加倉模型 除了固定倉位外，還可以擴展為加倉版本，效果更佳。

優勢三：高普適性 適應商品期貨市場大多數品種。

測試環境

(1)、測試品種：螺紋鋼、橡膠、棉花、PTA、鐵礦石、聚丙烯、棕櫚油、塑料、焦炭、焦煤。

(2)、測試時間：2015年至今。

(3)、測試費用：手續費0元，開平倉各2跳滑點。

(4)、資金配比：每個品種各10萬，固定1手（采用非復利方式）。

(5)、測試說明：K線走完發單。無任何未來函數、偷價、過度優化、跨周期調用、分段優化等行為。

主要代碼

績效展示

螺紋鋼-30分鐘

棉花-30分鐘

橡膠-30分鐘

PTA-30分鐘

鐵礦石-30分鐘

棕櫚油-30分鐘

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