文章鏈接?qmt量化教程4----訂閱全推數據 (qq.com)

上次寫了訂閱單股數據的教程?量化教程3---miniqmt當作第三方庫設置，提供源代碼

全推就主動推送，當行情有變化就會觸發回調函數，推送實時數據，可以理解為數據驅動類型，當數據沒有變化不推送數據，函數保持一樣的數據，可以全推市場數據比如SH,SZ,期貨市場等

1打開qmt，登錄選擇極簡模式

原始的qmt全推送函數代碼

# coding:utf-8import timefrom xtquant import xtdatacode='600031.SH'#訂閱最新行情def callback_func(data):    print('回調觸發')    stock_code=list(data.keys())    df=xtdata.get_full_tick(code_list=stock_code)    print(df)    xtdata.subscribe_quote(stock_code=code,start_time='20240101',end_time='20240525',period='1m')    hist=xtdata.get_market_data(stock_list=[code],start_time='20240101',end_time='20240525',period='1m')    print(hist)xtdata.subscribe_whole_quote(code_list=[code],callback=callback_func)#死循環 阻塞主線程退出xtdata.run()

運行的效果

推送一分鐘的數據先訂閱

小果框架利用類開發使用非常方便

小果框架訂閱全推數據的代碼????

# coding:utf-8import timefrom qmt_trader.qmt_data import qmt_datadata=qmt_data()code='600031.SH'#訂閱最新行情def callback_func(datas):    print('回調觸發')    stock_code=list(datas.keys())    df=data.get_full_tick(code_list=stock_code)    print(df)    data.subscribe_quote(stock_code=code,start_time='20240101',end_time='20240525',period='1m')    hist=data.get_market_data(stock_list=[code],start_time='20240101',end_time='20240525',period='1m')    print(hist)data.subscribe_whole_quote(code_list=[code],callback=callback_func)#死循環 阻塞主線程退出data.run()#函數的具體代碼"""def get_full_tick(self,code_list=['600031.SH','600111.SH']):        '''        例子        models=qmt_data()        stock_list=['600031.SH','600111.SH']        df=models.get_full_tick()        print(df)        釋義        獲取全推數據        參數        code_list - 代碼列表，支持傳入市場代碼或合約代碼兩種方式        傳入市場代碼代表訂閱全市場，示例：['SH', 'SZ']        傳入合約代碼代表訂閱指定的合約，示例：['600000.SH', '000001.SZ']        返回        dict 數據集 { stock1 : data1, stock2 : data2, ... }        備注        無        獲取除權數據        '''        df=self.xtdata.get_full_tick(code_list=code_list)        return df""""""def get_market_data(self,field_list=[], stock_list=['600031.SH','600111.SH'],                         period='1d', start_time='20210101', end_time='20240419',                        count=-100, dividend_type='none', fill_data=True):        '''        數據需要先訂閱        #啟動模型        models=qmt_data()        models.subscribe_quote(stock_code='600031.SH')        df=models.get_market_data(field_list=[], stock_list=['600031.SH','600111.SH'],                             period='1d', start_time='20210101', end_time='20240419',                            count=-100, dividend_type='none', fill_data=True)        print(df)        釋義        從緩存獲取行情數據，是主動獲取行情的主要接口        參數        field_list - list 數據字段列表，傳空則為全部字段        stock_list - list 合約代碼列表        period - string 周期        start_time - string 起始時間        end_time - string 結束時間        count - int 數據個數        默認參數，大于等于0時，若指定了start_time，end_time，此時以end_time為基準向前取count條；若start_time，end_time缺省，默認取本地數據最新的count條數據；若start_time，end_time，count都缺省時，默認取本地全部數據        dividend_type - string 除權方式        fill_data - bool 是否向后填充空缺數據        返回        period為1m 5m 1d等K線周期時        返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }        field1, field2, ... ：數據字段        value1, value2, ... ：pd.DataFrame 數據集，index為stock_list，columns為time_list        各字段對應的DataFrame維度相同、索引相同        period為tick分筆周期時        返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }        stock1, stock2, ... ：合約代碼        value1, value2, ... ：np.ndarray 數據集，按數據時間戳time增序排列        備注        獲取lv2數據時需要數據終端有lv2數據權限        時間范圍為閉區間        '''        df=self.xtdata.get_market_data(field_list, stock_list, period,                                        start_time, end_time, count, dividend_type, fill_data)        return df    def get_marke""""""def subscribe_whole_quote(self,code_list=['600031.SH'], callback=None):        '''        models=qmt_data()        func=models.on_data_subscribe_quote        models.subscribe_whole_quote(code_list=['600031.SH','600111.SH'],callback=func)        models.run()        釋義        訂閱全推行情數據，返回訂閱號        數據推送從callback返回，數據類型為分筆數據        參數        code_list - 代碼列表，支持傳入市場代碼或合約代碼兩種方式        傳入市場代碼代表訂閱全市場，示例：['SH', 'SZ']        傳入合約代碼代表訂閱指定的合約，示例：['600000.SH', '000001.SZ']        callback - 數據推送回調        回調定義形式為on_data(datas)，回調參數datas格式為 { stock1 : data1, stock2 : data2, ... }        '''        stats=self.xtdata.subscribe_whole_quote(code_list=code_list,callback=callback)        if stats !=-1:            print('{}訂閱成功'.format(code_list))        else:            print('{}訂閱失敗'.format(code_list))        return stats"""

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