提升樹 (Boosting Decision Tree )
每一個弱學習器通過擬合殘差來構建強學習器
梯度提升樹 (Gradient Boosting Decision Tree)
每一個弱學習器通過擬合負梯度來構建強學習器
一、提升樹
殘差
數學公式為:
殘差=真實值?預測值
其中:
- ri?:第?i?個樣本的殘差
- yi:第?i?個樣本的真實值(觀測值)
- y^i:模型對第?i?個樣本的預測值
二、GBDT
? ? ? ? GBDT(梯度提升樹)不再擬合殘差,而是利用梯度下降的近似方法,利用損失函數的負梯度作為提升樹算法中的殘差近似值。
負梯度
負梯度=殘差=真實值-預測值
流程
1 初始化弱學習器(目標值的均值作為預測值)
2 迭代構建學習器,每一個學習器擬合上一個學習器的負梯度
3 直到達到指定的學習器個數
4 當輸入未知樣本時,將所有弱學習器的輸出結果組合起來作為強學習器的輸出