📈 網格交易策略實現與原理解析
🧠 什么是網格交易策略？
網格交易（Grid Trading）是一種經典的量化交易策略，其核心思想是在價格的不同區間（“網格”）中設置買入和賣出操作，通過不斷高拋低吸，從波動中獲利，而不是預測市場的方向。
?? 策略原理
? 核心邏輯
-
構建網格價格區間：
- 從某個基準價格開始，向上和向下按固定百分比（例如每 ±3%）構建多個價格“格子”；
- 每個格子代表一個買入或賣出信號點。
-
初始建倉：
- 策略啟動時不一定立刻交易；
- 會等待市場價格進入設定網格后再進行首次交易。
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低買高賣：
- 若價格下跌到某個“買入格”，用部分資金買入；
- 若價格上漲到某個“賣出格”，賣出部分持倉。
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每個格子交易固定金額（或倉位比例）：
- 如：每次用總資金的 20% 買入或賣出。
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每次只交易一格，避免頻繁操作
💡 策略適用場景
| 條件 | 是否適用 | 原因說明 |
|---|---|---|
| 橫盤震蕩行情 | ? 非常適合 | 多次觸發買賣機會 |
| 明確單邊上漲/下跌 | ? 不適合 | 容易持續買在跌勢中，或賣在漲勢中 |
| 高頻率波動品種（如ETF） | ? 較適合 | 高頻小波動可積累收益 |
| 黑天鵝極端行情 | ?? 風險較大 | 無趨勢判斷和止損保護時可能大幅虧損 |
📋 策略參數設置
g.grid_interval = 0.03 # 網格間距：3%
g.grid_num = 5 # 上下各5格，總10層
g.position_ratio = 0.2 # 每個格子投入 20% 的初始資金
- 網格價格通過以下方式生成：
g.buy_grid = [base_price * (1 - 3% * i) for i in 1~5]
g.sell_grid = [base_price * (1 + 3% * i) for i in 1~5]
- 例如：當前價為 100 元，則買入網格為：
97、94、91、88、85 元；賣出網格為103、106、109、112、115 元
💻 策略代碼（基于聚寬平臺）
# 導入函數庫
from jqdata import *# 初始化函數，設定基準等等
def initialize(context):# 設定滬深300作為基準set_benchmark('000300.XSHG')# 開啟動態復權模式(真實價格)set_option('use_real_price', True)# 輸出內容到日志 log.info()log.info('初始函數開始運行且全局只運行一次')g.security = '000300.XSHG'# 設置網格參數g.grid_interval = 0.03 # 網格間距：3%g.grid_num = 5 # 網格數量：中間上下各5層g.base_price = None # 后續初始化g.position_ratio = 0.2 # 每格倉位變動比例# 是否已初始化網格g.inited = False### 股票相關設定 #### 股票類每筆交易時的手續費是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG')## 開盤時運行函數
def market_open(context):price = get_current_data()[g.security].last_price# 初始化網格價格和初始持倉if not g.inited:g.base_price = priceg.buy_grid = [g.base_price * (1 - g.grid_interval * i) for i in range(1, g.grid_num + 1)]g.sell_grid = [g.base_price * (1 + g.grid_interval * i) for i in range(1, g.grid_num + 1)]g.init_cash = context.portfolio.available_cashg.position_value_per_grid = g.init_cash * g.position_ratiolog.info(f"初始化完成，當前價格：{price}")g.inited = Truereturncurrent_position = context.portfolio.positions[g.security].valueavailable_cash = context.portfolio.available_cash# 買入邏輯：當前價格低于某個買入網格且有資金。。。# 賣出邏輯：當前價格高于某個賣出網格且有倉位。。。詳情見聚寬【搜索 “芒果量化”】 https://www.joinquant.com/view/community/detail/fc1595a15fabbfea7bd85d033ba3dbbe📊 策略優缺點分析
? 優點：
- 不依賴市場預測，策略穩定；
- 自動化、紀律性強，適合程序化交易；
- 在震蕩行情中能頻繁盈利；
? 缺點：
- 無趨勢識別能力，單邊市可能持續虧損；
- 無止損機制，容易“越跌越買”；
- 需要較大資金以布置多個網格層級；
🧩 可擴展方向
| 擴展項 | 說明 |
|---|---|
| 動態調整網格寬度 | 根據波動率自動增減間隔 |
| 加入均線趨勢過濾器 | 避免在明顯單邊市中開倉 |
| 多標的輪動交易 | 對多個ETF或股票運行并分配資金 |
| 止盈止損策略 | 保障大波動時及時鎖定收益或限制虧損 |
| 倉位自適應 | 跟隨賬戶收益動態調整資金使用比例 |
🧠 總結
網格交易是一種簡單而實用的自動化量化策略，尤其適合震蕩行情中獲得穩定收益。然而它本身對趨勢變化并不敏感，因此建議在使用過程中配合趨勢判斷機制或止損機制進行風控優化。
參考：joinQuant 芒果量化
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