????????煩死我了，不想玩backtrader，因為它只是個回測框架，數據庫，下單界面和國內都不能有效對接，早期就是玩玩，圖個樂子。還有學習它的代碼編寫邏輯，大概玩通了以后，完全不想碰它。感覺現在比他好的回測軟件，框架太多太多了。quantaxis，掘金，國信，tb，金字塔，MC，易勝極星，還有vnpy（vn.py）[狗咬狗一嘴毛]都很好，本地，支持數據庫，支持對接實盤。

????????一開始興高采烈搞這個，又是做股票回測，又是多股票，多周期，然后期貨，再到期權，玩個遍。搭建本地數據庫，和pyfolio對接查看可視化效果。累死累活的，最后放棄，決定搞第三方平臺。目前本人期貨使用易盛極星，期權還有股票使用的是國信。不得不說，最后還是國企的可靠而且好用。vnpy研究個半死，突然告訴我可能會被禁（wdnmd）。

????????想了想，乘著這次分析講解backtrader教程，我也回顧下本人研究量化這三年的心路歷程，和對金融市場的感受。

聲明，僅代表個人觀點，不負任何法律責任。

? ? ? ? 金融是什么，金融從來都不會創造價值，但它會創造價格。金融不會給這個市場造出一顆螺絲，造出一輛自行車。但它會創造價格，當市場需要什么東西時，價格的彈性會超過市場均值，價格會嚴重偏離價值，此時，金融會在彈性高點出售大量的可能目前還不存在的物品，以高價格兜售，使得彈性降低，回復到正常位置。因此，金融的本質是人心。

? ? ? ? 量化是什么，我悟了好久，也是突然悟出來的。初期，我認為量化是金融產品（股票，期貨，期權之類的產品）+計算機掛單交易。后來發現不對，如果是這樣，研究那么多模型干嘛？中期，我所在的團隊為期權團隊，研究期權交易，做賣方賺取delta值，theta值，寫過skew，vix指數，構建bs模型進行價格計算，發現好像也不是那么一回事，我只是在計算指標。沒有交易啊，風險，倉位，策略容量這些怎么計算？遇到黑天鵝，如何處理？開悟，正的期望值。這個公式很多，可以是勝率*盈虧比。也可以通過倉位控制sum（勝率*盈虧比*倉位），也可以是sum（期望值）等。總之，登上山頂的路很多。

? ? ? ? 本人選擇的是最輕松的一條路，又或者是最煩的一條路。我不懂量化，就讓專業的人做專業的事情。mom，本人和別人合作，建立了幾家私募，通過產品買產品的形式，在市場上選擇不同的私募，不同風格的產品策略，進行組合。一方面將風險分散，另一方面不用花費時間在策略研發上。將利潤點由自己研發策略掙取有形收益、超額收益，相對收益。轉為擴大規模掙取無形收益、正常收益、絕對收益。

? ? ? ? 現在開始講backtrader的學習，先發一些官方資料，推薦一些不錯的公眾號，還有csdn上研究backtrader的大佬。

Introduction - Backtrader

http://backtrader.com.cn/docu/#1

然后推薦幾個大佬：

掃地僧

不用說的，基本上看見的，看不見的backtrader的博客上都有他的足跡，賣他的書。媽的，有夠煩的，但有一說一，講的確實不錯。我不得不服，買了他一本書。

量化投資與機器學習（微信公眾號）

不愧是科普號，將的那叫一個細，他甚至還專門畫了圖。你看了他的公眾號，要是還不會，backtrader放棄吧，編程也放棄吧，不是你該碰的。

碼農甲V（csdn）

我尋找案例，包括后面解決多股回測就是看的他，不愧是碼農，真的是從程序員角度出發，不多說一句廢話，造成冗余，直插要點，你遇到什么問題，直接找就行，找到了cv就可以。后期加他微信，大哥很客氣，晚上11點必會你的問題。掙到錢了，可以給大哥買頂假發，都沒了。

luoqingyong（csdn）

期權的回測框架，我直接看他的copy來的，期權是真的很復雜，我現在寫的期權策略的回測框架就是在他的基礎上改進的。他算是幫了我大忙。