Backtrader交易基礎2

成交價格確定：

Order.Market
市價單，以當時市場價格成交的訂單，不需要自己設定價格。市價單能被快速達成交易，防止踏空，盡快止損/止盈；

按下一個 Bar （即生成訂單的那個交易日的下一個交易日）的開盤價來執行成交；

例：self.buy(exectype=bt.Order.Market) 。

Order.Close
和 Order.Market 類似，也是市價單，只是成交價格不一樣；
按下一個 Bar 的收盤價來執行成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Close) 。

Order.Limit
限價單，需要指定成交價格，只有達到指定價格（limit Price）或有更好價格時才會執行，即以指定價或低于指點價買入，以指點價或更高指定價賣出；
在訂單生成后，會通過比較 limit Price 與之后 Bar 的 open\high\low\close 行情數據來判斷訂單是否成交。
如果下一個 Bar 的 open 觸及到指定價格 limit Price，就以 open 價成交，訂單在這個 Bar 的開始階段就被執行完成；
如果下一個 Bar 的 open 未觸及到指定價格 limit Price，但是 limit Price 位于這個 bar 的價格區間內（即 low ~ ?high），就以 limit Price 成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=price, valid=valid) 。

Order.Stop
止損單，需要指定止損價格（Stop Price），一旦股價突破止損價格，將會以市價單的方式成交；
在訂單生成后，也是通過比較 Stop Price 與之后 Bar 的 open\high\low\close 行情數據來判斷訂單是否成交。
如果下一個 Bar 的 open 觸及到指定價格 limit Price，就以 open 價成交；如果下一個 Bar 的 open 未觸及到指定價格 Stop Price，
但是 Stop Price 位于這個 bar 的價格區間內（即 low ~ high），就以 Stop Price 成交；
例：self.buy(exectype=bt.Order.Stop, price=price, valid=valid) 。

Order.StopLimit
止損限價單，需要指定止損價格（Stop price）和限價（Limit Price），一旦股價達到設置的止損價格，將以限價單的方式下單；
在下一個 Bar，按 Order.Stop 的邏輯觸發訂單，然后以 Order.Limit 的邏輯執行訂單；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopLimit, price=price, valid=valid, plimit=plimit)。

Order.StopTrail
跟蹤止損訂單，是一種止損價格會自動調整的止損單，調整范圍通過設置止損價格和市場價格之間的差價來確定。
差價即可以用金額 trailamount 表示，也可以用市價的百分比 trailpercent ?表示；
如果是通過 buy 下達了買入指令，就會“賣出”一個跟蹤止損單，在市場價格上升時，止損價格會隨之上升；
若股價觸及止損價格時，會以市價單的形式執行訂單；若市場價格下降或保持不變，止損價格會保持不變；
如果是通過 sell 下達賣出指令，就會“買入”一個跟蹤止損單，在市場價格下降時，止損價格會隨之下降；
若股價觸及止損價格時，會以市價單的形式執行訂單；但是當市場價格上升時，止損價格會保持不變；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopTrail, price=xxx, trailamount=xxx)。

Order.StopTrailLimit
跟蹤止損限價單，是一種止損價格會自動調整的止損限價單，訂單中的限價 Limit Price 不會發生變動，止損價會發生變動，變動邏輯與上面介紹的跟蹤止損訂單一致；
例：self.buy(exectype=bt.Order.StopTrailLimit, plimit=xxx, trailamount=xxx) 。

交易函數：

1.常規下單函數
Strategy 中的常規下單函數主要有 3 個：買入 buy() 、賣出 sell()、平倉 close() ，
它們的調用方式非常簡單，大家也經常在案例中看到，交易函數會返回訂單 Order 實例，通常會賦值給對象self.order ：

class TestStrategy(bt.Strategy):def next(self):self.order = self.buy( ...) # 買入、做多 longself.order = self.sell(...) # 賣出、做空 shortself.order = self.close(...) # 平倉 cover

參數說明：

調用的 buy、sell、close 方法中支持設置的參數有：

data（默認: None）：用于指定給哪個數據集（即哪個證券）創建訂單，默認為 None，表示給第 1 個數據集（self.datas[0] 、self.data0 對應的證券）創建訂單。
size（默認: None）：訂單委托數量（正數），默認為 None，表示會自動通過 getsizer 獲取 sizer 。
price（默認: None）：訂單委托價， None 表示不指定具體的委托價，而是由市場決定最終的成交價，適用于市價單；對于限價單、止損單和止損限價單，price 就是觸發訂單執行的那個價格。
plimit（默認: None）：僅適用于 StopLimit 訂單，用于指定 StopLimit 訂單的限價 Limit Price 為多少。

exectype （默認: None）：執行的訂單類型，None 表示按市價單執行，可選的類型有：
1. Order.Market ?市價單，回測時將以下一個 bar 的開盤價執行的市價單；

2. Order.Close ?市價單，回測時將以下一個 bar 的收盤價執行的市價單；

3. Order.Limit ?限價單；

4. Order.Stop ?止損單；

5. Order.StopLimit ?止損現價單；

6. Order.StopTrail ?跟蹤止損訂單；

7. Order.StopTrailLimit ?跟蹤止損限價單。

valid（默認: None）：訂單有效期，可選取值有：
1. None 表示訂單在完成成交或被撤銷之前一直都有效（aka Good till cancel or match）;?

2. datetime實例、date 實例、數值形式的日期，表示訂單在設置的 date 之前有效，date 之后會被撤銷（aka good till date）；

3. Order.DAY 、0 、imedelta()，表示訂單當日有效，未成交的訂單將在當日收盤后被自動撤銷（aka day order）。
tradeid（默認: None）：當同一資產出現重復交易的時候，通知訂單狀態更改時，tradeid 會被傳遞給 Strategy。

**kwargs：通過傳入其他參數，生成特定類型的訂單。

2.目標下單函數

目標下單函數包括按目標數量下單、按目標金額下單、按目標百分比下單，這些下單函數會根據設置的目標來選擇買賣方向：

class TestStrategy(bt.Strategy):def next(self):# 按目標數量下單self.order = self.order_target_size(target=size)# 按目標金額下單self.order = self.order_target_value(target=value)# 按目標百分比下單self.order = self.order_target_percent(target=percent)

參數說明：

order_target_size：按目標數量下單，按“多退少補”的原則，讓證券的持倉數量等于設定的目標數量 target ：
如果目標數量 target 大于當前持倉數量，則會發出買入訂單，補足持倉量，例如：

當前持倉量 size=0，目標持倉量 target=7 -> 買入訂單，買入數量 size=7-0=7；

當前持倉量 size=3，目標持倉量 target=7 -> 買入訂單，買入數量 size=7-3=4；

當前持倉量 size=-3，目標持倉量 target=7 -> 買入訂單，買入數量 size=7-(-3)=10。

如果目標數量 target 小于當前持倉數量，則會發出賣出訂單，減少持倉量，例如：

當前持倉量 size=0，目標持倉量 target=-7 -> 賣出訂單，賣出數量 size=0-(-7)=7；

當前持倉量 size=3，目標持倉量 target=-7 -> 賣出訂單，賣出數量 size=3-(-7)=10；

當前持倉量 size=-3，目標持倉量 target=-7 -> 賣出訂單，賣出數量 size=-3-(-7)=4。
order_target_value：按目標金額下單，通過比較目標金額與當前持倉額和持倉方向，確定最終買賣買賣方向：（持倉量默認使用當前 Bar 的 close 進行計算，然后以下一根 bar 的開盤價進行交易）
如果當前持有的是空單（size<0）：

若目標金額 target > 當前持倉額 -> ?賣出；

若目標金額 target < 當前持倉額 -> 買入。
如果當前無持倉或持有的是多單（size>=0）：

若目標金額 target > 當前持倉額 -> ?買入；

若目標金額 target < 當前持倉額 -> ?賣出。
order_target_percent：按目標百分比下單，訂單生成邏輯同 order_target_value，目標金額 = 目標百分比 * 當前賬戶的總資產。

取消訂單

交易函數用于生成訂單，返回 Order 對象，如果想要取消生成的訂單，就可以通過 cancel() 方法來取消：

通過 cancel() 來取消訂單：self.cancel(order)；
通過 Broker 來取消訂單：self.broker.cancel(order) 。

訂單組合：

buy_bracket()
buy_bracket() 用于long side 的交易場景，買入證券后，在價格下跌時，希望通過止損單賣出證券，限制損失；
在價格上升時，希望通過限價單賣出證券，及時獲利，通過 buy_bracket() 可以同時提交上述 3 個訂單，而無需繁瑣的調用 3 次常規交易函數。

# 函數可用參數
buy_bracket(# 主訂單的參數data=None, size=None, price=None,plimit=None,exectype=bt.Order.Limit,valid=None, tradeid=0,trailamount=None, trailpercent=None,oargs={},# 止損單的參數stopprice=None, stopexec=bt.Order.Stop, stopargs={},# 止盈單的參數limitprice=None, limitexec=bt.Order.Limit, limitargs={},**kwargs):......# 調用示例
brackets = self.buy_bracket(price=13.50,limitprice=14.00，stopprice=13.00)
# 主訂單以 13.5 的價格買入 self.data0 數據集對應的標的
# 當價格超過 14.00 時，會觸發止盈單，賣出標的
# 當價格跌破 13.00 時，會觸發止損單，賣出標的

參數說明：

從 buy_bracket 的可用參數可知：

data=None，默認是對 data0 數據集對應的證券標的進行交易；

主訂單：為買入單，默認為 Order.Limit ?限價單，可通過參數 price 設定成交價，也可通過參數 ?plimit 設置指定價 limit；主訂單通常設置為 Order.Limit ?限價單或 Order.StopLimit 止損限價單；

止損單：為賣出單，用于及時止損，默認為 Order.Stop 止損單，可通過參數 stopprice 設置止損價，參數 stopargs 中還可設置止損單相關的其他參數；

止盈單：為賣出單，用于及時止盈，默認為 Order.Limit 限價單，可通過參數 limitprice 設置指定價格，參數 limitargs 中還可設置限價單相關的其他參數。
sell_bracket()
sell_bracket() 用于short side 的交易場景，賣出證券做空后，在價格上升時，希望通過止損單買入證券，限制損失；
在價格下降時，希望通過限價單買入證券，及時獲利，sell_bracket() 也是一次同時提交上述 3 個訂單。

# 函數可用參數
sell_bracket(# 主訂單設置data=None,size=None, price=None, plimit=None,exectype=bt.Order.Limit, valid=None, tradeid=0,trailamount=None, trailpercent=None, oargs={},# 止損單設置stopprice=None, stopexec=bt.Order.Stop, stopargs={},# 止盈單設置limitprice=None, limitexec=bt.Order.Limit, limitargs={},**kwargs):# 調用示例
brackets = self.sell_bracket(price=13.50,limitprice=13.00，stopprice=14.00)
# 主訂單以 13.5 的價格賣出 self.data0 數據集對應的標的
# 當價格跌破 13.00 時，會觸發止盈單，買入標的，獲得套利收益
# 當價格超過 14.00 時，會觸發止損單，買入標的，及時止損

Broker 中的交易執行

Broker 在執行交易時，會根據執行流程給訂單賦予不同的狀態，不同階段的訂單狀態可以通過Strategy 中定義 notify_order() 方法來捕獲，
從而進行自定義的處理，從下達交易指令到訂單執行結束，訂單可能會依次呈現如下狀態：

Order.Created：訂單已被創建；
Order.Submitted：訂單已被傳遞給經紀商 Broker；
Order.Accepted：訂單已被經紀商接收；
Order.Partial：訂單已被部分成交；
Order.Complete：訂單已成交；
Order.Rejected：訂單已被經紀商拒絕；
Order.Margin：執行該訂單需要追加保證金，并且先前接受的訂單已從系統中刪除；
Order.Cancelled (or Order.Canceled)：確認訂單已經被撤銷；
Order.Expired：訂單已到期，其已經從系統中刪除。 ? ?