國信證券學習系列（5）

????????網格策略，號稱勝率100%的策略，只要扛得住回撤，怎么說呢，它包含了最簡單的思想，大道至簡，真的是沒有什么復雜的，原理清晰，思路簡單。可以明確知道我掙的是那筆錢，為什么獲利？為什么虧損？可能唯一要關注的就是滑點問題，還有成交及時性的問題。

核心思想：

本策略首先計算了過去300個價格數據的均值和標準差
并根據均值加減標準差得到網格的區間分界線,
并分別配以0.3和0.5的倉位權重
然后根據價格所在的區間來配置倉位(+/-40為上下界,無實際意義):
(-40,-3],(-3,-2],(-2,2],(2,3],(3,40](具體價格等于均值+數字倍標準差)
[0.25, 0.15, 0.0, 0.15, 0.25](資金比例)

策略代碼：

#coding:gbk#在期貨的1min線下運行
'''
回測模型示例（非實盤交易策略）本策略首先計算了過去300個價格數據的均值和標準差
并根據均值加減標準差得到網格的區間分界線,
并分別配以0.3和0.5的倉位權重
然后根據價格所在的區間來配置倉位(+/-40為上下界,無實際意義):
(-40,-3],(-3,-2],(-2,2],(2,3],(3,40](具體價格等于均值+數字倍標準差)
[0.25, 0.15, 0.0, 0.15, 0.25](資金比例)
'''import numpy as np
import pandas as pd
import time
import datetime
def init(ContextInfo):#設置圖為標的ContextInfo.tradefuture = ContextInfo.stockcode+"."+ContextInfo.marketContextInfo.set_universe([ContextInfo.tradefuture])print(ContextInfo.get_universe())ContextInfo.timeseries = pd.DataFrame()ContextInfo.band = np.zeros(5)#print 'ContextInfo.band',ContextInfo.band# 設置網格的倉位ContextInfo.weight = [0.25, 0.15, 0.0, 0.15, 0.25]# 獲取多倉倉位ContextInfo.position_long = 0# 獲取孔倉倉位ContextInfo.position_short = 0#剩余資金ContextInfo.surpluscapital = ContextInfo.capital#保證金比率comdict = ContextInfo.get_commission()ContextInfo.marginratio = comdict['margin_ratio']#合約乘數ContextInfo.multiplier = ContextInfo.get_contract_multiplier(ContextInfo.tradefuture)#賬號ContextInfo.accountid='testF'ContextInfo.now_timestamp = time.time()
def handlebar(ContextInfo):index = ContextInfo.barposrealtimetag  = ContextInfo.get_bar_timetag(index)lasttimetag = ContextInfo.get_bar_timetag(index - 1)print(timetag_to_datetime(realtimetag, '%Y-%m-%d %H:%M:%S'))if ContextInfo.period in ['1m','3m','5m','15m','30m'] and not ContextInfo.do_back_test:if (datetime.datetime.fromtimestamp(ContextInfo.now_timestamp) - datetime.datetime.fromtimestamp(realtimetag / 1000)).days > 7:returnstarttime = timetag_to_datetime(realtimetag-86400000 * 10, '%Y%m%d%H%M%S')endtime = timetag_to_datetime(realtimetag-86400000, '%Y%m%d%H%M%S')#print 'starttime,endtime',starttime,endtimeResult=ContextInfo.get_market_data(['close'],stock_code=[ContextInfo.tradefuture],start_time=starttime,end_time=endtime,skip_paused=False,period=ContextInfo.period,dividend_type='front')close_sort = Result['close'].sort_index(axis = 0,ascending = True)#print close_sort,starttime,endtime#過去300個價格數據的均值和標準差Result_mean = close_sort.tail(300).mean()Result_std = close_sort.tail(300).std()ContextInfo.band = Result_mean + np.array([-40, -3, -2, 2, 3, 40]) * Result_std#print 'ContextInfo.band',ContextInfo.bandif np.isnan(ContextInfo.band).any() or Result_std==0:returnif index > 0:lasttimetag = ContextInfo.get_bar_timetag(index - 1)#前一根bar收盤價close_lastbar = ContextInfo.get_market_data (['close'],stock_code=[ContextInfo.tradefuture],period=ContextInfo.period,dividend_type='front')#當前開盤價open_currentbar = ContextInfo.get_market_data (['open'],stock_code=[ContextInfo.tradefuture],period=ContextInfo.period,dividend_type='front')#劃分網格#print close_lastbar,ContextInfo.bandgrid = pd.cut([close_lastbar], ContextInfo.band, labels=[0, 1, 2, 3, 4])[0]#print 'grid ',gridif not ContextInfo.do_back_test:ContextInfo.paint('grid',float(grid),-1,0)# 若無倉位且價格突破則按照設置好的區間開倉if ContextInfo.position_long == 0 and ContextInfo.position_short == 0 and grid != 2:# 大于3為在中間網格的上方,做多if grid >= 3 and ContextInfo.surpluscapital > 0 :long_num = int(ContextInfo.weight[grid]*ContextInfo.surpluscapital/(ContextInfo.marginratio*close_lastbar*ContextInfo.multiplier))ContextInfo.position_long = long_numbuy_open(ContextInfo.tradefuture,long_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital -= long_num * ContextInfo.marginratio * close_lastbar * ContextInfo.multiplier#print '開多' elif grid <= 1 and ContextInfo.surpluscapital > 0 :short_num = int(ContextInfo.weight[grid]*ContextInfo.surpluscapital/(ContextInfo.marginratio*close_lastbar*ContextInfo.multiplier))ContextInfo.position_short = short_numsell_open(ContextInfo.tradefuture,short_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital -= short_num * ContextInfo.marginratio * close_lastbar * ContextInfo.multiplier#print '開空'# 持有多倉的處理elif ContextInfo.position_long > 0 :if grid >= 3 and ContextInfo.surpluscapital > 0 :targetlong_num = int(ContextInfo.weight[grid] * (ContextInfo.surpluscapital + ContextInfo.multiplier * close_lastbar * ContextInfo.position_long*ContextInfo.marginratio)/ (ContextInfo.marginratio*close_lastbar * ContextInfo.multiplier))if targetlong_num > ContextInfo.position_long : trade_num = targetlong_num - ContextInfo.position_long ContextInfo.position_long = targetlong_numbuy_open(ContextInfo.tradefuture,trade_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital -= trade_num * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplierelif targetlong_num < ContextInfo.position_long:trade_num = ContextInfo.position_long - targetlong_numContextInfo.position_long = targetlong_numsell_close_tdayfirst(ContextInfo.tradefuture,trade_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital += trade_num * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplier#print '調多倉到倉位'# 等于2為在中間網格,平倉elif grid == 2:sell_close_tdayfirst(ContextInfo.tradefuture,ContextInfo.position_long,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital += ContextInfo.position_long * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplierContextInfo.position_long = 0#print '平多'# 小于1為在中間網格的下方,做空elif grid <= 1:sell_close_tdayfirst(ContextInfo.tradefuture,ContextInfo.position_long,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital += ContextInfo.position_long * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplierContextInfo.position_long = 0#print '全平多倉'if ContextInfo.surpluscapital > 0 :short_num = int(ContextInfo.weight[grid]*ContextInfo.surpluscapital/(ContextInfo.multiplier * ContextInfo.marginratio * close_lastbar))ContextInfo.position_short = short_numsell_open(ContextInfo.tradefuture,short_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital -= short_num * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplier#print '開空倉到倉位'# 持有空倉的處理elif ContextInfo.position_short> 0 :# 小于1為在中間網格的下方,做空if grid <= 1:targetlshort_num = int(ContextInfo.weight[grid]*(ContextInfo.surpluscapital + ContextInfo.multiplier*close_lastbar*ContextInfo.position_short*ContextInfo.marginratio)/(ContextInfo.multiplier * ContextInfo.marginratio * close_lastbar))if targetlshort_num > ContextInfo.position_short:trade_num = targetlshort_num - ContextInfo.position_short ContextInfo.position_short = targetlshort_numsell_open(ContextInfo.tradefuture,trade_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital -= trade_num * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplier#print '開空倉到倉位' ,targetlshort_numelif targetlshort_num < ContextInfo.position_short:trade_num = ContextInfo.position_short -  targetlshort_num ContextInfo.position_short = targetlshort_numbuy_close_tdayfirst(ContextInfo.tradefuture,trade_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital += trade_num * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplier#print  '平空倉到倉位' ,targetlshort_num# 等于2為在中間網格,平倉elif grid == 2:buy_close_tdayfirst(ContextInfo.tradefuture,ContextInfo.position_short,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital += ContextInfo.position_short * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplierContextInfo.position_short = 0#print '全平空倉' # 大于3為在中間網格的上方,做多elif grid >= 3:buy_close_tdayfirst(ContextInfo.tradefuture,ContextInfo.position_short,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital += ContextInfo.position_short * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplierContextInfo.position_short = 0#print  '全平空倉' if ContextInfo.surpluscapital > 0 :trade_num = int(ContextInfo.weight[grid]*ContextInfo.surpluscapital / (ContextInfo.marginratio * close_lastbar * ContextInfo.multiplier))ContextInfo.position_long = trade_numbuy_open(ContextInfo.tradefuture,trade_num,'fix',close_lastbar,ContextInfo,ContextInfo.accountid)ContextInfo.surpluscapital -= trade_num * close_lastbar * ContextInfo.marginratio * ContextInfo.multiplier#print ' 開多倉到倉位' # 獲取多倉倉位#print 'ContextInfo.position_long',ContextInfo.position_long# 獲取空倉倉位#print 'ContextInfo.position_short',ContextInfo.position_short# 獲取剩余資金#print 'ContextInfo.surpluscapital',ContextInfo.surpluscapital

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