在金融市場中，期權定價如同航海中的羅盤，為風險定價提供方向。本文將深入剖析期權定價的核心邏輯、應用場景及量子計算帶來的顛覆性變革，并附實戰代碼示例。
一、期權定價的本質：風險的時間價值
1. 核心公式解析
C = e^{-rT}\mathbb{E}^\mathbb{Q}[\max(S_T-K,0)]
-
C：期權權利金（非未來價格！）
-
S_T：到期標的資產價格
-
K：行權價
-
r：無風險利率
-
T：剩余時間
期權定價計算的是當前時刻為獲得未來權利應付的合理價格，其價值由內在價值和時間價值構成。
)
