一種基于ATR（平均真實范圍）、線性回歸和布林帶的交易策略。以下是對該策略的全面總結和分析：

 

交易邏輯思路

1. 過濾條件：

   - 集合競價過濾：在每個交易日的開盤階段，過濾掉集合競價產生的異常數據。

   - 價格異常過濾：排除當天開盤價與最高價或最低價相同的情況，這些通常是價格異常的表現。

 

2. 數據初始化：

   - 昨日收盤價和今日開盤價：在每天早晨9點第一個有效K線時，記錄昨日收盤價和今日開盤價。

   - 計算ER效率系數：使用過去一段時間內的價格變化和波動性來計算效率系數，用于衡量價格趨勢的有效性。

 

3. 計算技術指標：

   - 大周期均線：計算大周期的移動平均值，用于平滑價格數據。

   - 30周期高低點：記錄過去30個周期內的最高價和最低價，用于后續的跳空判斷。

   - ATR計算：使用指定周期計算平均真實范圍，作為衡量市場波動性的指標。

   - 線性回歸：通過線性回歸計算價格與均線之間的關系，得到殘差序列。

 

4. 開倉條件：

   - 殘差突破布林帶：當殘差