Alpha2:使用深度強化學習挖掘公式化的超額收益因子(附論文及源代碼)

原創文章第577篇,專注“AI量化投資、世界運行的規律、個人成長與財富自由"。

今天說說因子挖掘,我們之前交付的Deap遺傳算法因子挖掘,大家可以前往溫習一下:

源碼發布Quantlab4.2,Deap因子挖掘|gplearn做不到的咱們也能做。(代碼+數據)

Deap因子挖掘框架,具有靈活性和高自動化優勢,但其對初始種群敏感、計算速度慢且容易陷入局部最優

在量化金融領域,深度強化學習(深度學習+強化學習)同樣可以被用來開發動態的交易策略,以應對市場環境的不斷變化。雖然DRL的訓練過程較為復雜,且必須面對市場的不確定性,但它的自適應能力和長期優化的潛力是其顯著的優勢。

強化學習的版本,我們之前也交付過代碼:

DeepAlpha通用因子挖掘:支持GPlearn遺傳算法和深度強化學習挖掘因子(代碼+數據下載)

今天我們看一篇更加高效的“因子挖掘”論文——"Alpha2:使用深度強化學習發現邏輯公式化的超額收益因子"。

論文及其開源的代碼已經上傳:

圖片

這是官方給的代碼,大家可以結合論文先看作者的思路,后續會結合我們自己的數據,考慮整合到Quantlab框架中。

核心要點:DRL指導的MCTS搜索能夠在龐大的搜索空間中高效地發現高質量的alpha。——個人比較看到MCTS的檢索技術。

這里引入了AlphaGo類似的技術,通過蒙特卡羅樹來有效縮小檢索空間。

圖片

星球今天目前999人,今天等待第1000位朋友!

感謝新老朋友的一如既往的信任與支持。

最近開始,還會把星球沉淀下來的模塊,生成相應的專欄,可能會使用小報童的形式,大家這幾周可以關注下。

吾日三省吾身

未雨綢繆,是必要的。

數年前,曾經就想過的老命題,終究還是繞不過去。

職場是一個復雜的存在,在商言商,本身沒有什么問題。

愛迪生的研究所,在經濟周期面前,仍然需要斷臂求生,這就是商業法則——生存為第一要義。

活著,才能談夢想。

這個時段,切記不要上杠桿。

積蓄力量,穩中求進。

“一人企業”——就是你可以離開職場,不依賴大的組織,依然可以創造收入的商業邏輯。

這可能是現在很多中年危機人的終極出路。

職場終究會越來越難,終歸逃不過年歲增長,體力、精力下降。

所有之談判,均是底牌與價值,而不是其他。

你有多大價值,你就有得選,越是市場下行期,越是如此。

前路漫漫,我們一起加油。

——如此不確定的當下與未來,AI量化技能,值得每個人擁有。

歷史文章:

以交易為生,定一個小目標|10倍法則:思考與行動

穩穩的長期年化10%,想以投資為生?先理解投資三大層次——大類資產配置背后的邏輯基礎

Quantlab5.0:一切圍繞可實盤策略驅動開發

【研報復現】年化27.1%,人工智能多因子大類資產配置策略之benchmark

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