期權回測，博主已經研究了很長時間，也接觸了不少平臺，如真格，以及這位博主提供的思路（https://blog.csdn.net/luoqingyong/article/details/107523930），利用backtrader進行期權回測。確實國內做期權量化回測的平臺太少了，博主尋找了很多資料，也問了很多人，一直處于摸索階段，現在終于有點思路。以下為期權回測的難點以及框架思路。

期權回測難點：

1.同一天存在多個月份合約，且每個月份有多個合約。

2.合約分為cp兩種。

3.可以進行買賣雙向操作。

4.到期會換合約。

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解決方案1：

多股票回測，即每一個合約都視作一只股票，通過選擇函數構建代碼池，將代碼池放入回測框架中。

難點：1.到期更換代碼池。

解決方案2：

多期貨回測，即每一個合約都視作一只期貨品種合約，通過選擇函數，將代碼池放入回測框架中。

難點：1.到期更換代碼池

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嘗試方案1：

使用vnpy解決，后面會出專欄，詳細講解。

嘗試方案2：

使用backtrader解決，后面會出專欄，詳細講解。

以上兩種為博主暫時想出來的方案，無論是否成功，都會將過程詳細描述，也會提出問題，求各位大佬指點意見。

目前已經發現的問題，偷價格：使用日線回測，設定止損價7.5，當當天的開盤價為8元，收盤價為7元時，按照7元處理，造成了很大的滑點。導致一直卡在這里，無法繼續前進。想到的解決方法兩種：

1.使用分鐘線，tick回測，但是數據量太大，無法有效使用

2.設定專門的止損函數，當止損價格在當天的價格波動范圍內時，更改當天的收盤價。

如果其他更好的思路，歡飲共同探討。