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import pandas as pd
stock_day = pd.read_csv("stock_day.csv")
stock_day = stock_day.sort_index()
# 對每日交易數據進行重采樣 （頻率轉換）
stock_day.index# 1、必須將時間索引類型轉換成Pandas默認的類型
stock_day.index = pd.to_datetime(stock_day.index)# 2、進行頻率轉換日K---周K,首先讓所有指標都為最后一天的價格
period_week_data = stock_day.resample('W').last()# 分別對于開盤、收盤、最高價、最低價進行處理
period_week_data['open'] = stock_day['open'].resample('W').first()
# 處理最高價和最低價
period_week_data['high'] = stock_day['high'].resample('W').max()
# 最低價
period_week_data['low'] = stock_day['low'].resample('W').min()
# 成交量 這一周的每天成交量的和
period_week_data['volume'] = stock_day['volume'].resample('W').sum()?
?做好后：
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