十幾年程序猿出身，因幾年前的懵懂無畏闖入期貨市場，盈了，感覺期貨太簡單，飄然裸辭，想當財務自由者，全職做交易。當深入學習時，卻虧了，原來市場是讓人敬畏的，也是反人性的。

深入學習，今年還考了個期貨從業資格證，最終只是考證，沒想去當居間人，卻開始幫別人寫寫策略。

寫策略成了我的兼職工作，也是全職工作，但相比于交易本身，開發所賺的收入不值一提，可能全年的收入在一天的交易里就得到了，也可能失去了，那為了什么？

越是了解更深，越是覺得期貨盈利很難。以前看到期貨公司的客戶數據，說90%帳號是虧了，7%是持平，3%盈利時，覺得不可信，后來接觸多了，信了。

市場是讓人敬畏的，反人性的。見過太多人，自信滿滿，一年多少倍盈利，不是造假就是短壽賭徒。在一個常駐期貨交流群里，什么大佬都有，有七禾網采訪過的明星交易者，有上億資金的操盤者，有主觀大佬，也有量化大佬，在這兩年能盈利的都太少，一年幾倍的沒看到。汪星敏為什么當網紅賣課，傅海棠虧損退出期貨市場，樓之梁權益曲線造假。

保持市場敬畏，曾遇到一個人找我寫策略，說他多牛多牛，全國比賽冠軍，一年多少倍，說寫的策略我也可以用。交談中太過浮夸，策略內容空泛不嚴謹，報價砍價，我拒了這單。寫過太多策略，我明白量化的圣杯是怎樣的存在。

今年3月份才開始幫客戶寫策略，佛系接單，總結一下：
?? ?1、有成交記錄的客戶：156人
?? ?2、寫的總策略文件數（包括升級的不同版本）：548個
?? ?3、人均策略數：3.51個
?? ?4、羅列寫過的有特點的策略：MACD背離，網格交易，A函數策略，策略內交易助手，策略內委托精控，指數映射多合約擬合，訂單流，A函數功能且能回測，交易盈虧曲線，大周期指標隨小周期波動，tick高頻，大單拆單算法交易，全品種篩選，橫截面策略，自動換月，自動同步，套利，數據庫動態倉管，延遲交易，指數實現真實價回測。
?? ?5、不會寫的策略：機器學習，纏論

前面問題我還沒回答，我寫策略為了什么？學習是一種信仰，探索是愛好，幫寫策略是最直接最能提升經驗認識的方式，汲取精華，終為交易服務。