該策略是一個針對金融市場的自動化交易策略，主要用于日內交易，特別關注于在中國金融期貨市場（如滬深300指數期貨(IF)）的日間交易時段（09:20至15:15）進行操作。下面是該策略核心部分的代碼注解解析：

 

參數定義

- `Nnn1(5)` 和 `Nnn2(20)`：策略中的兩個參數，用于內部計算的常數或周期參數。

- `Lots(1.00)`：默認交易手數。

- `offset(1)`：用于計算交易價格時的偏移量，與最小變動價位和價格比例相關聯。

 

變量初始化

- `a1` 至 `a25`：一系列數值序列變量，用于存儲計算出的技術指標或中間結果，如移動平均值、標準差、價格波動范圍等。

- `xx_1010` 和 `xx_1030`：輔助變量，用于記錄平均入場價格和特定條件下的價格水平。

 

策略邏輯

1. 計算技術指標：

   - 計算過去17根K線的收盤價平均值(`a3`)和標準差(`a4`)。

   - 根據平均值和標準差計算出上下界(`a1`, `a2`)