目錄

一、引言

二、空間計量模型理論原理

空間自回歸模型（SAR）：

空間誤差模型（SEM）：，

空間杜賓模型（SDM）：

三、實證模型構建

四、數據準備

五、Stata 操作步驟

六、結果解讀

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一、引言

空間計量經濟學在研究具有空間相關性的數據時具有重要作用。本文將構建一個關于地區經濟增長與相關因素的實證模型，并詳細介紹在 Stata 中的操作流程。

二、空間計量模型理論原理

空間計量模型主要包括空間自回歸模型（SAR）、空間誤差模型（SEM）和空間杜賓模型（SDM）等。

1. 空間自回歸模型（SAR）：

   

2. 空間誤差模型（SEM）：，

   

3. 空間杜賓模型（SDM）：

   

三、實證模型構建

假設我們要研究地區經濟增長（gdp_growth）與固定資產投資（investment）、勞動力數量（labor）和科技創新水平（tech_innovation）之間的關系，并考慮空間效應。

1. 因變量：地區 GDP 增長（gdp_growth）
2. 自變量：固定資產投資（investment）、勞動力數量（labor）、科技創新水平（tech_innovation）

四、數據準備

我們假設有一個包含多個地區觀測值的數據集，其中包括上述變量，以及地區之間的空間鄰接矩陣（W_matrix）。

五、Stata 操作步驟

1. 安裝所需的命令

ssc install spatreg

1. 導入數據

use "your_data_file.dta"

1. 定義空間權重矩陣

spatwmat using "W_matrix.dta", name(W) standardize

1. 空間自回歸模型（SAR）估計

   • 執行以下代碼進行 SAR 模型的估計：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W) model(sar)

• 代碼解釋：
  • gdp_growth?是因變量，investment、labor?和?tech_innovation?是自變量。
  • wmat(W)?用于指定使用之前定義的空間權重矩陣?W?。
  • model(sar)?明確指定使用空間自回歸模型。
• 運行結果：
  • 輸出結果將包括模型的估計參數、標準誤、t 值、p 值等。
  • 還會提供一些模型整體的擬合優度指標，如 R-squared 等。

1. 空間誤差模型（SEM）估計

   • 以下是 SEM 模型估計的代碼：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W) model(sem)

• 代碼解釋與 SAR 模型類似，只是模型類型指定為?sem?。
• 運行結果：
  • 同樣會輸出參數估計值、標準誤等統計量。
  • 以及用于評估模型擬合效果的相關指標。

1. 空間杜賓模型（SDM）估計

   • 執行以下代碼進行 SDM 模型的估計：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W) model(sdm)

• 代碼解釋：與前兩個模型的區別在于模型類型指定為?sdm?。
• 運行結果：
  • 提供 SDM 模型的參數估計結果和模型評估指標。

1. 模型比較與選擇

   • 可以通過比較不同模型的擬合優度指標（如 Log likelihood、AIC、BIC 等）來選擇最適合的模型。

2. 穩健性檢驗

   • 改變空間權重矩陣的定義方式：

    // 假設新的空間權重矩陣為 W2spatwmat using "W2_matrix.dta", name(W2) standardizespatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W2) model(sar) 

• 納入更多控制變量：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation control_variable1 control_variable2, wmat(W) model(sar)

六、結果解讀

對于估計結果，主要關注以下幾個方面：

1. 系數的顯著性和符號，判斷自變量對因變量的影響方向和程度。

2. 空間自回歸系數（）或空間誤差系數（）的顯著性，以確定空間效應的存在和強度。

3. 比較不同模型的擬合優度等指標，選擇最適合的模型。

4. 對于穩健性檢驗的結果，觀察改變條件后模型參數估計值和統計顯著性的變化，以評估模型的穩定性。

2000-2022年地級市數字經濟指數（含控制變量）

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空間計量經濟學與Stata操作 - 知乎 (zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/273300951?

Stata：空間計量模型雙權重-spm (lianxh.cn)https://www.lianxh.cn/news/e68b54462758e.html?